關(guān)于對沖基金做什么，對沖基金如何賺錢這個很多人還不知道，今天菲菲來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、一，采用對沖交易手段的基金稱為對沖基金(hedge fund)也稱避險基金或套期保值基金。

2、　　是指金融期貨和金融期權(quán)等金融衍生工具與金融工具結(jié)合后以營利為目的的金融基金。

3、　　它是投資基金的一種形式，意為"風(fēng)險對沖過的基金"。

4、　　對沖交易模式總結(jié)為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統(tǒng)計和期權(quán)套利。

5、　　1，股指期貨對沖　　股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現(xiàn)貨市場交易，或者同時進(jìn)行不同期限、不同（但相近）類別股票指數(shù)合約交易，以賺取差價的行為。

6、股指期貨套利分為期現(xiàn)對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖　　2，商品期貨對沖　　與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關(guān)的另一種合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉。

7、在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現(xiàn)貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，并不涉及現(xiàn)貨交易。

8、 商品期貨套利主要有期現(xiàn)對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利4種　　3，統(tǒng)計對沖　　有別于無風(fēng)險對沖，統(tǒng)計對沖是利用證券價格的歷史統(tǒng)計規(guī)律進(jìn)行套利的，是一種風(fēng)險套利，其風(fēng)險在于這種歷史統(tǒng)計規(guī)律在未來一段時間內(nèi)是否繼續(xù)存在。

9、 統(tǒng)計對沖的主要思路是先找出相關(guān)性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關(guān)系（協(xié)整關(guān)系），當(dāng)某一對品種的價差（協(xié)整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進(jìn)被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結(jié)即可。

10、 統(tǒng)計對沖的主要內(nèi)容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。

11、　　4，期權(quán)對沖　　期權(quán)（Option）又稱選擇權(quán)，是在期貨的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的一種衍生性金融工具。

12、從其本質(zhì)上講，期權(quán)實質(zhì)上是在金融領(lǐng)域?qū)?quán)利和義務(wù)分開進(jìn)行定價，使得權(quán)利的受讓人在規(guī)定時間內(nèi)對于是否進(jìn)行交易行使其權(quán)利，而義務(wù)方必須履行。

13、在期權(quán)的交易時，購買期權(quán)的一方稱為買方，而出售期權(quán)的一方則稱為賣方；買方即權(quán)利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權(quán)利的義務(wù)人。

14、　　期權(quán)的優(yōu)點在于收益無限的同時風(fēng)險損失有限，因此在很多時候，利用期權(quán)來取代期貨進(jìn)行做空、對沖利交易，會比單純利用期貨套利具有更小的風(fēng)險和更高的收益率　　二，股票是股份制企業(yè)（上市和非上市）所有者（即股東）擁有公司資產(chǎn)和權(quán)益的憑證。

15、上市的股票稱流通股，可在股票交易所（即二級市場）自由買賣。

16、非上市的股票沒有進(jìn)入股票交易所，因此不能自由買賣，稱非上市流通股。

17、　　交易原則：　　T+1交割，T+1交收:交易雙方在交易次日完成與交易有關(guān)的證券、款項收付，即買方收到證券、賣方收到款項。

18、我國上海、深圳證券交易所對A股均實行T+1交收。

19、　　漲跌幅限制:證券交易所為了抑制過度投機(jī)行為，防止市場出現(xiàn)過分的暴漲暴跌，而在每天的交易中規(guī)定當(dāng)日的證券交易價格在前一個交易日收盤價的基礎(chǔ)上下波動的幅度。

20、如今，上海、深圳證券交易所實行10%的漲跌幅限制。

21、(ST股和未完成股改的S股漲跌幅限制為5%)。

本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助。

　　免責(zé)聲明：本文由用戶上傳，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。財經(jīng)信息僅供讀者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！