協(xié)方差（說一說協(xié)方差的簡介）
發(fā)布日期：2023-05-07 01:15:07 來源： 編輯：
夏彌來為大家解答以下的問題，協(xié)方差，說一說協(xié)方差的簡介，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、協(xié)方差（Covariance）在概率論和統(tǒng)計學中用于衡量兩個變量的總體誤差。
2、而方差是協(xié)方差的一種特殊情況，即當兩個變量是相同的情況。
3、協(xié)方差表示的是兩個變量的總體的誤差，這與只表示一個變量誤差的方差不同。
4、如果兩個變量的變化趨勢一致，也就是說如果其中一個大于自身的期望值，另外一個也大于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是正值。
5、如果兩個變量的變化趨勢相反，即其中一個大于自身的期望值，另外一個卻小于自身的期望值，那么兩個變量之間的協(xié)方差就是負值。
本文到此結(jié)束，希望對你有所幫助。
標簽： 協(xié)方差
免責聲明：本文由用戶上傳，與本網(wǎng)站立場無關(guān)。財經(jīng)信息僅供讀者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。 如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！