大家好，我是小科，我來為大家解答以上問題。從商業(yè)銀行流動性來源來看流動性可分為，商業(yè)銀行流動性來源很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

流動性指資產(chǎn)能夠以一個合理的價格順利變現(xiàn)的能力，它是一種所投資的時間尺度（賣出它所需多長時間）和價格尺度（與公平市場價格相比的折扣）之間的關(guān)系。即資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，它的流動性越強。

流動性風險是商業(yè)銀行所面臨的重要風險之一，我們說一個銀行具有流動性，一般是指該銀行可以在任何時候以合理的價格得到足夠的資金來滿足其客戶隨時提取資金的要求。

銀行的流動性包括兩方面的含義：一是資產(chǎn)的流動性，二是負債的流動性。資產(chǎn)的流動性是指銀行資產(chǎn)在不發(fā)生損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力；負債的流動性是指銀行以較低的成本適時獲得所需資金的能力。當銀行的流動性面臨不確定性時，便產(chǎn)生了流動性風險。

商業(yè)銀行流動性風險產(chǎn)生的原因

商業(yè)銀行流動性風險來源于兩個方面：負債方和資產(chǎn)方。由負債方引起的流動性風險主要源于商業(yè)銀行很難在不受損失的情況下變現(xiàn)資產(chǎn)或者被迫以較高成本融入資金來滿足負債持有人即時提取現(xiàn)金的需求；資產(chǎn)方引起的流動性風險是指表外業(yè)務(wù)的貸款承諾。

(一)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限不相匹配

商業(yè)銀行的負債業(yè)務(wù)即資金的主要來源有存款、同業(yè)拆借、央行存款、從國際貨幣市場借款和發(fā)行金融債券等，其中具有短期性質(zhì)的存款占了絕大部分比重；而商業(yè)銀行的資金主要運用于貸款、貼現(xiàn)、證券投資、中間業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)等，其中貸款業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行資產(chǎn)構(gòu)成中占了絕對比重，而這些貸款以盈利性較高的中長期貸款為主。在這種資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)下，當市場發(fā)生突然變動，客戶大量提取額度的情況下，如果其它要素不變，銀行便很難在不受損失的情況下將其資產(chǎn)變現(xiàn)而滿足其流動性需求，從而產(chǎn)生流動性風險，因為銀行流動性保持是一個在時間上連續(xù)的過程，現(xiàn)期的資產(chǎn)來源和運用會影響未來的流動性需求和供給，靠短期拆借來維持流動性只能產(chǎn)生惡性循環(huán)。

(二)經(jīng)濟環(huán)境的變化

1、中國資本市場的迅速發(fā)展對商業(yè)銀行流動性風險控制的影響。

首先，從總體上看，我國股市的發(fā)展還很不成熟，經(jīng)常大起大落，當熊市轉(zhuǎn)為牛市時，大量的短期性銀行存款便從居民的存款賬戶上轉(zhuǎn)到居民的證券賬戶，使短期內(nèi)銀行的流動性需求激增，在流動性供給不能相應(yīng)增加的情況下，便產(chǎn)生了流動性風險。而在牛市轉(zhuǎn)熊市時，銀行短期存款大量增加，不僅增加了銀行的經(jīng)營成本，而且這種存款很不穩(wěn)定，易帶來流動性風險隱患。

其次，眾所周知，我國的新股發(fā)行一向一本萬利，因此常常獲得超額認購。許多企業(yè)和機構(gòu)出于追逐利潤的目的，在新股發(fā)行時將大量資金在企業(yè)存款賬戶和證券公司間來回轉(zhuǎn)賬，隨著股市的大起大落，來回轉(zhuǎn)賬既造成了銀行資金來源的不確定性，又擴大了流動性負債的波動性，使銀行流動性風險增加。

第三，股票市場的發(fā)展改變了很多企業(yè)的融資方式，那些經(jīng)營良好、效益突出的企業(yè)為了降低籌資成本，紛紛改制上市，從證券市場吸收資金獲得發(fā)展,而這些企業(yè)很多是銀行的優(yōu)質(zhì)客戶和貸款對象，當這些企業(yè)改變?nèi)谫Y方式，資金需求從長期性貸款需求轉(zhuǎn)向短期性的周轉(zhuǎn)性貸款之后，從總體上說，銀行的貸款質(zhì)量下降，流動性風險增加。

2、利率市場化對商業(yè)銀行流動性的影響。隨著中國利率市場化改革的進展，利率水平逐步由市場的資金供給和需求決定。利率市場化將對企業(yè)和居民的融資和理財行為產(chǎn)生深刻影響，從而影響商業(yè)銀行的流動性。例如，當預(yù)期利率要下降時，為了減少財富的損失，此時居民儲蓄存款會相應(yīng)增加，而貸款則會因為未來成本的下降而轉(zhuǎn)為在未來進行，此時貸款需求減少，這時銀行一般不會產(chǎn)生流動性風險；而當居民和企業(yè)預(yù)期利率上升時，為了減少未來融資成本，現(xiàn)時企業(yè)的貸款需求會突然放大；而居民的儲蓄意愿會向后推遲，造成銀行的預(yù)期資金來源減少，從而造成銀行流動性供給不足，產(chǎn)生流動性風險。此外，當銀行存在資金利率缺口時，利率的變化將會對銀行利率資產(chǎn)和負債產(chǎn)生影響，進而影響到銀行的資產(chǎn)負債流動性。

3、經(jīng)濟過熱發(fā)展對商業(yè)銀行流動性的影響。從去年下半年開始，國內(nèi)經(jīng)濟開始加速發(fā)展，投資需求旺盛，房地產(chǎn)、鋼鐵、水泥、電力等行業(yè)呈現(xiàn)出過度投資的跡象，除少部分資金外，絕大部分投資資金都來源于銀行信貸，信貸資金大規(guī)模集中于幾個行業(yè)的發(fā)展，中間孕育著很高的流動性風險，一旦行業(yè)進行周期性調(diào)整或者市場需求發(fā)生變化，銀行的呆壞賬必然大量增加，資產(chǎn)遭受嚴重損失，從而資產(chǎn)流動性下降，流動性風險增加。此外，在經(jīng)濟高漲時期，央行將會執(zhí)行緊縮性的貨幣政策，貨幣供應(yīng)規(guī)模下降，銀行籌集資金的成本上升，主動性負債的能力受到削弱，從而負債的流動性下降，也會產(chǎn)生流動性風險。

本文到此講解完畢了，希望對大家有幫助。

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