微軟Azure和一家名為Riskfuel的AI初創(chuàng)公司以及Nvidia GPU聯(lián)手提供基于深度學(xué)習(xí)的場(chǎng)外(OTC)衍生品的近期估值，該功能長(zhǎng)期存在于交易所交易的股票，國(guó)債和貨幣中，但是它是新的根據(jù)微軟的說(shuō)法。在這個(gè)500萬(wàn)億美元的市場(chǎng)中，交易者通常會(huì)通過(guò)隔夜批量處理來(lái)分析影響估值的復(fù)雜定價(jià)因素，對(duì)此表示歡迎。

豐業(yè)銀行采用的基于云的功能在使用NVIDIA V100 Tensor Core GPU的Microsoft Azure ND40rs_v2(NDv2系列)虛擬機(jī)實(shí)例上運(yùn)行Riskfuel的加速衍生品深度學(xué)習(xí)模型。微軟高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理Ian Finder加速了HPC基礎(chǔ)架構(gòu)，他在博客中表示，該系統(tǒng)“提供的衍生產(chǎn)品估價(jià)比基于CPU的本地群集運(yùn)行的常規(guī)模型快2000萬(wàn)倍”。

Finder在談到大流行時(shí)說(shuō)：“在波動(dòng)加劇的時(shí)候，交易員及其管理者需要了解市場(chǎng)狀況對(duì)給定工具的影響，因?yàn)檫@一天已經(jīng)到來(lái)，以便能夠采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)。反映上一交易日收盤(pán)情況的報(bào)告僅在平靜的市場(chǎng)中具有價(jià)值，即使在那時(shí)，能夠進(jìn)行快速估值和風(fēng)險(xiǎn)敏感性計(jì)算的公司在市場(chǎng)中也具有重要優(yōu)勢(shì)。”

他說(shuō)，與交易所交易的工具不同，“每次交易工具都可以觀察到價(jià)值時(shí)，需要使用復(fù)雜的財(cái)務(wù)模型來(lái)計(jì)算OTC衍生工具的價(jià)值(利率掉期，信用違約掉期和結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品)。” Finder說(shuō)，這通常是通過(guò)傳統(tǒng)的蒙特卡洛計(jì)算完成的，而不是對(duì)一系列情況和結(jié)果或有限差分分析進(jìn)行概率掃描。

他說(shuō)：“銀行每年花費(fèi)數(shù)千萬(wàn)美元來(lái)大批量每晚計(jì)算其場(chǎng)外衍生品投資組合的價(jià)值，…………在傳統(tǒng)的，受CPU限制的工人的本地集群上運(yùn)行-提供了一系列良好的結(jié)果在給定的一天。”

“……隨著機(jī)器學(xué)習(xí)的影響擴(kuò)展到生產(chǎn)工作負(fù)載中，一種引人注目的模式正在出現(xiàn)在依賴(lài)傳統(tǒng)模擬的各種場(chǎng)景和行業(yè)中。一旦計(jì)算完成，傳統(tǒng)仿真的輸出就可以用于訓(xùn)練DNN模型，然后通過(guò)引入GPU加速幾乎可以實(shí)時(shí)評(píng)估它。

Finder說(shuō)，試驗(yàn)的第一階段是通過(guò)重復(fù)運(yùn)行傳統(tǒng)模型并輸入要由Riskfuel模型近似的值，生成用于訓(xùn)練數(shù)據(jù)的100,000,000個(gè)樣本。然后，Azure工程師和Riskful對(duì)照傳統(tǒng)的CPU驅(qū)動(dòng)方法，在Azure ND40rs_v2實(shí)例上測(cè)量了Riskfuel模型的性能。Finder報(bào)告，該研究發(fā)現(xiàn)性能提高了20倍以上。他說(shuō)，對(duì)于擁有32,768筆交易的投資組合，Azure ND40rs_v2的吞吐量為915,000,000估值/秒，而使用基于CPU的VM上運(yùn)行的傳統(tǒng)模型則為32估值/秒。

“這些結(jié)果清楚地證明了采用混合方法取代傳統(tǒng)的本地高性能計(jì)算(HPC)模擬工作量的潛力：使用云中的傳統(tǒng)方法作為方法來(lái)生成用于訓(xùn)練DNN的數(shù)據(jù)集，然后可以評(píng)估同一集合功能幾乎是實(shí)時(shí)的。” Finder說(shuō)。

微軟表示，Azure ND40rs_v2具有八個(gè)NVIDIA V100 Tensor Core GPU，每個(gè)GPU具有32 GB的GPU內(nèi)存，并具有NVLink高速互連，可提供一個(gè)petaFLOPS FP16計(jì)算。Finder表示，衍生評(píng)估模型實(shí)例利用系統(tǒng)的浮點(diǎn)性能“在推理步驟上實(shí)現(xiàn)了最高的面向批次的性能，并為模型訓(xùn)練實(shí)現(xiàn)了最大的吞吐量。”

Scotiabank的常務(wù)董事兼XVA交易主管Karin Bergeron說(shuō)：“通過(guò)遷移到云，如果需要進(jìn)行一些額外的方案分析，我們可以啟動(dòng)額外的VM。” 該公司已在其衍生產(chǎn)品平臺(tái)中實(shí)現(xiàn)了Riskfuel模型。“以前，我們無(wú)法按需訪問(wèn)這種計(jì)算。顯然，性能改進(jìn)非常受歡迎。”

Riskfuel的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官瑞安·弗格森(Ryan Ferguson)表示，估值模型可能會(huì)對(duì)衍生品市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。

他說(shuō)：“當(dāng)前的市場(chǎng)波動(dòng)表明需要對(duì)OTC衍生品進(jìn)行實(shí)時(shí)估值和風(fēng)險(xiǎn)管理。” “夜間批處理的時(shí)代即將結(jié)束。我們不僅重視Azure ND40rs_v2虛擬機(jī)的出色快速推理，還重視模型訓(xùn)練任務(wù)。在這種快速的GPU實(shí)例上，我們的培訓(xùn)時(shí)間從48小時(shí)減少到了4小時(shí)以下。”

標(biāo)簽： GPU驅(qū)動(dòng)的近期估值